書名：金融衍生品數學模型(英文影印本)，原文名稱：Mathematical Models of Financial Derivatives 2nd ed，語言：簡體中文，ISBN：9787510005503，頁數：530， ...選擇語言English繁體中文简体中文:::相關網站博客來售票網企業採購福利平台海外專館:::會員服務|快速功能0結帳您好 ( 登出 )    登入    加入會員購物金購物金 0儲值金 0E-Coupon 0 張單品折價券 0 張會員專區電子書櫃線上客服繁體關閉廣告展開廣告回博客來首頁客服公告：配合防疫政策各項服務暨國內出貨資訊調整詳情移動滑鼠展開全站分類:::全站分類全站分類旗艦店:::網站搜尋全部展開全部圖書電子書影音百貨雜誌售票海外專館禮物卡搜尋熱門關鍵字柳宗悅配色京都居酒屋樸素唯物主義簡體書兒童暑期閱讀新到貨精品珍藏新書排行榜特價書讀者書評出版社專區分類總覽博客來簡體書商業理財經濟／趨勢大眾經濟學商品介紹看大圖!上頁下頁試閱金融衍生品數學模型(英文影印本)MathematicalModelsofFinancialDerivatives2nded作者：郭宇權原文作者：Yue-KuenKwok出版社：世界圖書出版公司北京公司出版日期：2010/04/01語言：簡體中文定價：294元優惠價：87折256元優惠折扣8/7-8/8會員日｜全館結帳滿千再88折(部份除外)【分級買就送】會員日加碼：分級VIP會員最高送2%OPENPOINT(部份除外) 運送方式：臺灣與離島海外可配送點：台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖可取貨點：台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖可配送點：全球可取貨點：香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓折價券 領取折價券載入中...我要寫評鑑分享 內容簡介本書旨在運用金融工程方法講述模型衍生品背後的理論，作為重點介紹了對大多數衍生證券很常用的鞅定價原理。

書中還分析了固定收入市場中的大量金融衍生品，強調了定價、對沖及其風險策略。

本書從著名的期權定價模型的Black-Scholes-Merton公式開始，講述衍生品定價模型和利率模型中的最新進展，解決各種形式衍生品定價問題的解析技巧和數值方法。

目次：衍生品工具介紹；金融經濟和隨機計算；期權定價模型；路徑依賴期權；美國期權；定價期權的數值方案；利率模型和債券計價；利率衍生品：債券期權、LIBOR和交換產品。

 目錄Preface1IntroductiontoDerivativeInstruments1.1FinancialOptionsandTheirTradingStrategies1.1.1TradingStrategiesInvolvingOptions1.2RationalBoundariesforOptionValues1.2.1EffectsofDividendPayments1.2.2Put-CallParityRelations1.2.3ForeignCurrencyOptions1.3ForwardandFuturesContracts1.3.1ValuesandPricesofForwardContracts1.3.2RelationbetweenForwardandFuturesPrices1.4SwapContracts1.4.1InterestRateSwaps1.4.2CurrencySwaps1.5Problems2FinancialEconomicsandStochasticCalculus2.1SinglePeriodSecuritiesModels2.1.1DominantTradingStrategiesandLinearPricingMeasures2.1.2ArbitrageOpportunitiesandRiskNeutralProbabilityMeasures2.1.3ValuationofContingentClaims2.1.4PrinciplesofBinomialOptionPricingModel2.2Filtrations,MartingalesandMultiperiodModels2.2.1InformationStructuresandFiltrations2.2.2ConditionalExpectationsandMartingales2.2.3StoppingTimesandStoppedProcesses2.2.4MultiperiodSecuritiesModels2.2.5MultiperiodBinomialModels2.3AssetPriceDynamicsandStochasticProcesse